Следует помнить, что основным моментом здесь является вход в позицию в начале цикла изменения ставок, а не с задержкой в его конце. Это способствовало резкому увеличению спекулятивных сделок и росту большого спекулятивного пузыря на фондовых рынках. В ней мы разберем суть стратегии, когда и при каких условиях она работает, рассмотрим ее применение для и долгосрочных и краткосрочных инвесторов.

• Поэтому достаточно проверки раз в день, а иногда и двух-трех раз в неделю.
• Обычно дилинговый банк использует ставку Libor овернайт плюс определенный спред для расчета процентов.
• Это позволяет применять и другие ленивые торговые системы без страха, что неожиданное событие приведет к ощутимым потерям.
• Кэрри трейд (Carry Trade) – очень интересная, необычная и специфическая стратегия торговли на финансовом рынке.

В развитых странах обычно кредитные ставки дешевле, чем ставки размещения средств в развивающихся странах. Так как на сегодня ситуация стабильна, у вас может появиться желание попробовать заработать за счет кэрри трейд. В качестве примера будем считать, что хотим приобрести доллары.

Валюта Carry Trade

Выбрав, к примеру, корзину из 3 самых доходных валют и 3 наименее доходных, можно заметно снизить уровень риска потери депозита. Каждая из пар становится частью портфеля, внутри которого убытки по одной из них компенсируются прибылью по другой. По такому принципу открывают сделки инвестбанки и большие хедж-фонды.

• После прочтения моей статьи вы узнаете, что такое стратегия «Carry Trade» и в чем ее преимущества.
• Этот рынок стал настолько привычным местом для операций по схеме керри трейд, что они оказывают существенное влияние на курсы ведущих валют.
• Это влечет за собой изучение текущих экономических условий в интересующих нас странах, а также применение дополнительных методов фундаментального и технического анализа.
• Политика высоких процентных ставок вряд ли будет служить поводом для роста стоимости акций в период, когда кредит становиться дороже.

Приехав в США, вы можете занять у банка деньги под смешные 2-3% — там они очень дешевые по сравнению с нашей страной. Разница в учетных ставках между базовой и котируемой валютами https://teletreid.broker-obzor.com/ в пользу базовой не дает гарантии положительного свопа. По британскому фунту учетная ставка еще выше, чем у USD из предыдущего примера, но своп здесь отрицательный.

У этого способа торговли тоже есть как выгоды, так и недостатки. Не самый лучший сценарий развития событий для инвестора, работающего по этой стратегии. Главное здесь – угадать, насколько глубокой будет просадка и не съест ли она предполагаемый доход от актива. Также важно определить, начался ли нисходящий тренд, переходящий в долгосрочное движение, либо это коррекция, и цена вернется в бычий тренд. Долгосрочный график отлично подходит под керри-трейд — есть затяжные участки нисходящего тренда.

Кэрри-трейд на валютной паре Евро/Швейцарский франк (EUR/CHF)

Обесценивание пары может легко уничтожить любой профит от процентных ставок. Привлекательность carry trade — не только в доходе, но также и в оценке капитала. Когда центральный банк поднимает процентные ставки, мир следит за этим очень внимательно, а многие тут же вкладываются в сделки carry trade, подталкивая тем самым котировки валютной пары вверх. Если это случается, спрос среди инвесторов на валютную пару снижается, и ее курс начинает снижаться. Быстрое обесценивание валютной пары может легко и быстро привести к потере дохода от разницы процентных ставок. На финансовых рынках опытными инвесторами для реализации такой стратегии чаще всего используется японская иена (JPY), так как эта валюта традиционно имеет очень низкую процентную ставку.

Обесценивание пары может легко уничтожить любой доход от процентных ставок. Керри Трейд — уникальная стратегия заработка на том, на чем обычно зарабатывает брокер, на свопе. Своп — это комиссия за перенос открытых ордеров трейдера на следующий день, но формируется она на основе кредитных и депозитных отношений между трейдером, брокером и Центробанками разных стран. Для ощутимого заработка основным условием является наличие большого капитала, потому что разница между ставками очень небольшая. Второе условие — обязательное совпадение определенных факторов. А совпадение бывает нечасто, потому стратегия Carry Trade не относится к основным и распространенным.

Преимущества и риски

Низкая стоимость продаж японской йены была по достоинству оценена трейдерами акций, а также товарными трейдерами. За последние несколько лет инвесторы других рынков начали осваивать собственные версии сделок carry trade, продавая йены и покупая, например, американские или китайские акции. Это способствовало росту огромного финансового пузыря на этих рынках, а так же сильной корреляции между сделками carry trades и акциями. Изучив процентные ставки по различным валютам, информация о которых находится на сайтах центральных банков каждой страны, трейдер или инвестор может подобрать подходящие для него валютные пары.

Плюсы и минусы стратегии кэрри трейд

А задолженность будет погашаться за счет разницы роста двух валют. При таких условиях у человека появляются …